Este snippet muestra una clase de ventana completa, incluyendo el problemático wndProc, que es es algo complicado incluir en la clase debido a que se tiene que pasar como parametro lpfnWndProc al WNDCLASS. Esto es debido a que no se puede pasar un puntero a una función miembro de una clase a menos de que sea estática o que el puntero vaya a ser usado en el contexto de un objeto de una clase, que sigue sin arreglar el problema. La solución que me ha parecido mas viable es la que se muestra en este hilo de gamedev.net, en la que se usa una función miembro estática que sirve de dummy para la verdadera función interna de la clase, comunicandose entre ambas vias el area de datos de usuario HWND de 32-bit, por donde se envía una referencia del objeto CVentana.
Para ver mas detalladamente el problema en la página The Function Pointer Tutorials esta que son y como usar los punteros a funciones en c++, este es un artículo de msdn como crear un puntero a función miembro y en linuxquality hay otro.
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